Comme je vous l’ai montré le 10 juillet dernier avec mon article sur les 4 sorcières, il est possible d’améliorer certaines stratégies d’achat et revente sur un actif grâce à des stratégies sur options.

Je vous invite à revoir cet article et sa vidéo car vous pourrez constater qu’en utilisant un Bull Put Spread sur SPX, il était possible non seulement d’améliorer les probabilités de réussite, mais également de générer un meilleur rendement avec 334% pour la stratégie sur options contre seulement 208% en achetant l’indice.

Aujourd’hui, je vais vous montrer comment améliorer votre trading grâce aux options avec un autre exemple, qui je l’espère vous encouragera à utiliser les options 😉

Par où commencer pour améliorer son trading avec les options ?

Pour pouvoir faire des comparaisons entre des stratégies classiques d’achat et revente d’un actif et entre des stratégies sur options, il n’y a pas plusieurs méthodes. Je n’en vois qu’une seule: faire une étude comparative entre différents backtests.

Selon les outils que vous allez utiliser, cela peut vous prendre beaucoup de temps. Disposant de plateformes de trading programmables et d’outils de backtest sur options, je peux vous dire que cela m’a pris plusieurs heures pour tester les stratégies présentées dans mon article sur les 4 sorcières et sur l’article que vous êtes en train de lire.

Il est assez facile de trouver des plateformes de trading qui permettent le backtesting. Je travaille par exemple avec ProRealTime et TradeStation. Mais il en existe beaucoup d’autres…

En revanche, trouver des outils performants pour le backtest sur options, c’est plus difficile. J’utilise TradeMachine Pro (CML) depuis ~4ans pour tous mes backtests sur options. Je ne pourrais plus m’en passer. Les résultats présentés ici ont été obtenus grâce à ce logiciel.

Trouver une stratégie qui a fonctionné.

Il est d’important de bien comprendre quelque chose lorsqu’on fait du backtesting.

Quand on trouve une stratégie intéressante, il faut bien se dire qu’elle a marché dans le passé et qu’on n‘a aucune garantie qu’elle continue de marcher dans le future. Cependant, notre cerveau va préférer suivre une stratégie qui a fonctionné correctement par le passé plutôt que de se lancer à l’aveuglette sans savoir où l’on met les pieds.

De plus, je peux vous affirmer que j’utilise certaines stratégies systématiquement depuis plus de 10 ans et qu’elles marchent encore. C’est donc bien la preuve qu’on peut faire confiance à certaines stratégies pour perdurer dans le temps.

Exemple d’une stratégie d’achat sur ETF:

Voici une stratégie très simple testée avec CML :

Date de début : 1er janvier 2007

Paramètre d’entrée : Si le RSI 5 périodes croise à la hausse sa ligne de 20, alors on achète le SPY à la clôture de la bougie du jour concerné.

Paramètre de sortie : On clôture après 20 journées de trading.

Voici en image le résultat.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le taux de réussite est de 69,6% pour un rendement de 37% (% return).

Voici la courbe de P&L.

Comme le backtest a démarré en 2007, il y a bien entendu la période 2008-2009 qui est très mauvaise et la courbe de pertes et profits bascule dans le rouge.

Ensuite, la courbe de pertes et profits reste orientée à la hausse jusqu’en mars 2020 où la forte période de baisse dûe à la crise Covid a fait prendre une grosse perte à la stratégie.

 

Le même setup avec une stratégie sur options:

Bien entendu, je conserve le même setup mais je teste une stratégie sur options avec CML :

Date de début : 1er janvier 2007

Paramètre d’entrée : Si le RSI 5 périodes croise à la hausse sa ligne de 20, alors on vend un Bull Put Spread sur le SPY à la clôture de la bougie du jour concerné.

Bull Put Spread : Vente d’une option de delta 16 et achat de la protection delta 10.

Expiration des options : 30 jours

Paramètre de sortie : Prise de bénéfice à 70% du crédit reçu ou clôture après 20 journées de trading.

Voici en image le résultat.

 

La stratégie sur options sort largement vainqueur avec un pourcentage de réussite de 93% et un rendement de 378% (% return) à comparer avec le taux de réussite de 69,6% et un rendement de 37% sur la stratégie d’achat de l’ETF.

Et voici la courbe de pertes et profits.

 

 

La stratégie sur options subie elle aussi de plein fouet la grosse baisse violente des marchés lors du Covid en 2020, mais par contre, elle ne passe JAMAIS dans le rouge. Notez que la stratégie est positive du début à la fin, malgré la crise financière de 2008. Encore un très bon point pour la stratégie sur options par rapport à la stratégie d’achat vente sur SPY.

 

Pourquoi utiliser les options plutôt que les actions ?

Tout d’abord, je viens de vous le montrer à l’instant, parce que c’est beaucoup plus rentable d’utiliser les options. 378% de rendement pour la stratégie sur options contre seulement 37% en achetant les actions.

Ensuite, on réduit considérablement le nombre de trades perdants. Seulement 4 trades perdants pour la stratégie sur options contre 17 sur les actions. Préférez-vous avoir des stratégies qui vous offrent des probabilités de réussite de plus de 90% ou d’à peine 70% ?

Enfin, quelque chose qui ne ressort pas du backtest, c’est la tranquillité d’esprit lorsque le trade est en place. En effet, je n’ai pas mis de stop loss sur la stratégie sur actions. Les pertes peuvent donc être très importantes. Alors qu’avec un Bull Put Spread, on connait toujours notre risque maximal lors de l’ouverture du trade. Pas de surprise, on peut donc dormir tranquille.

En plus d’offrir un meilleur rendement et une plus forte probabilité de réussite, les options vous permettront également de bien mieux gérer le coté émotionnel qui incombe au trading. Et cet aspect-là est très souvent mal compris ou négligé par les traders débutants.

Comment débuter sur les options ?

Maintenant que vous avez vu que les options permettent d’améliorer son trading, vous êtes peut-être tenté d’essayer ?

Si vous débutez complètement, je vous conseille d’acheter mon livre sur Amazon et de suivre l’heure de formation qui l’accompagne.

Lisez ce blog de long en large et regardez toutes mes vidéos sur YouTube. Cela vous permettra d’acquérir de bonnes bases.

Si vous avez déjà de l’expérience ou une fois que vous aurez passé les étapes précédentes, alors vous pourrez essayer le logiciel de backtesting sur options qui vous permettra de trouver des stratégies qui ont marché dans le passé et surtout vous génèrera des alertes en temps réel.

En utilisant mon lien pour tester le logiciel, vous aurez une formation de prise en main assurée par mes soins en Français. Cela vous permettra de gagner beaucoup de temps dans l’utilisation de ce logiciel qui peut paraitre complexe au premier regard.

J’espère que cet article vous aura donné envie de vous intéresser aux options. N’hésitez pas à me faire part de vos remarques ou questions dans les commentaires.

Ci-dessous, la vidéo correspondante. Merci de mettre un pouce si vous appréciez.

%d blogueurs aiment cette page :