Désolé, ce mois-ci, je n’ai pas eu le temps d’écrire deux articles sur le blog. J’ai d’abord passé la première semaine de mai en vacances à Maspalomas dans les Canaries, puis j’ai été très occupé avec l’écriture d’un article pour le Magazine Action Future numéro 63 ainsi que par la formation de mes élèves. Mais me voici de retour avec un cadeau d’anniversaire. Je vais vous montrer les résultats d’une stratégie sur ETF de ma formation sur les marchés US et vous expliquer comment vous pourrez obtenir les mêmes résultats*.
Résultats de la stratégie depuis le 1er janvier 1999.
Je tiens à remercier un de mes élèves (Olivier) qui a programmé la stratégie sur EasyLanguage. Je peux donc vous montrer un backtest sur TradeStation grâce à son travail.
Les résultats tiennent compte des commissions qui sont de l’ordre de $0,007 par actions avec l’offre de TradeStation Global. La stratégie fonctionne aussi sur CFD, mais il faudra rajouter des frais de tenue de position overnight.
Je vais vous montrer le résultat de l’ETF (Exchange Traded Funds) que je conseille dans la formation avec un portefeuille initial de $100 000. Je précise qu’à chaque trade, la stratégie achète autant d’actions que la taille du portefeuille lui autorise. C’est un backtest style « all-in » (tapis). Ce que je déconseille fortement en réel. Mais il faut bien avoir une base pour faire un backtest.
Comme vous pouvez le voir dans la copie d’écran ci-dessus, la stratégie est exclusivement à l’achat. Pas de vente à découvert. En 464 trades, avec une performance de réussite de presque 61%, le portefeuille a été multiplié par 4,2.
La stratégie n’a été perdante que les deux premières années. Toutes les autres années suivantes, elle a été gagnante. Même pendant la crise de 2008, ce qui est assez exceptionnel !
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le drawdown maxi s’est produit dès le début de la stratégie en 1999/2000. Il a atteint un somment à -14%. Mais le drawdown moyen n’est que de ~6%. Notez que j’aurais pu « tricher » et vous montrer uniquement un backtest après cette date. Cela aurait été facile…
Comparons maintenant cette stratégie sélective avec une stratégie de buy and hold (achat et conservation) sur le SP500.
Etre investi à 100% du portefeuille pendant la même période, aurait permis à la stratégie de buy and hold de multiplier le portefeuille par « seulement » 2,25 au lieu de 4,2 avec cette stratégie sur ETF. Mais surtout, le drawdown aurait été de ~50% en 2008 contre seulement 14% pour la stratégie sur ETF !
En étant dans le marché (en position acheteuse) seulement 39% du temps avec cet ETF, un investisseur aurait, non seulement fait 2 fois mieux que le SP500, mais avec un drawdown 3 fois plus faible !
Comment obtenir cette stratégie ?
Si vous voulez connaître tous les détails de la stratégie alors il vous faudra acheter la formation « Diversifier ses investissements sur les marchés US ». Pour 890€ TTC, vous pourrez apprendre tous les tenants et aboutissants de cette stratégie mais également de plusieurs autres qui sont présentes dans la formation.
Mais comme je vous l’ai dit en introduction, je vais vous faire un cadeau d’anniversaire. En effet, c’est mon anniversaire (le 31 mai), mais c’est moi qui vais vous faire un cadeau. Je vous propose la formation au prix de 665€ TTC (soit 25% de réduction) mais avec un suivi d’un mois au lieu de six normalement. Cette offre ne sera valable qu’un mois (jusqu’à fin juin). Cliquez sur le bouton ci-dessous pour la commander à ce tarif spécial anniversaire.
Si vous ne souhaitez pas apprendre cette stratégie mais seulement la répliquer, alors sachez que je vais l’offrir en cadeau aux membres du forum TSGlobal. Je ne dévoilerai pas la stratégie, mais je vais poster tous les points d’entrée et de sortie à chaque fois qu’ils se présentent. Les membres du forum pourront alors décider de répliquer ou non.
Comme vous pouvez le voir, le mois de juin (Jun dans le tableau ci-dessus) est un des mois les plus rentable pour cette stratégie*. C’est donc un timing parfait pour apprendre et appliquer cette stratégie.
Dans le forum, je vous montrerai différents résultats sur d’autres ETF. Vous verrez que l’on peut même obtenir encore mieux en termes de performance, malgré un pourcentage de réussite plus faible. Vous aurez donc le choix des ETF, voire vous pourrez diversifier votre risque en choisissant plusieurs ETF.
Je rappelle également que le forum est un lieu où je donne des trades ou des idées de trades comme ce Bull Put Spread sur Alphabet (GOOGL). (Désolé, seuls les membres du forum ont accès à l’intégralité de la stratégie).
J’ai posté ce commentaire le 26 avril au matin. Les personnes qui ont placé ce trade le jour même une fois les marchés US ouverts, ont pu clôturer leur trade vendredi soir pour un gain de minimum $1000 ! Ce qui porte donc le nombre de trades gagnants à 14 sur 18. Soit 77,7% de réussite et un gain global de $8000 !
Si vous désirez avoir des renseignements concernant la formation ou le forum, n’hésitez pas à me contacter. A bientôt.
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
