Stratégie des Tortues sur TradeStation

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Voici un “article vidéo” vous présentant une célèbre stratégie de trading inventée par Richard Dennis. Dans cet article et dans la vidéo, je vous montre comment rapidement implémenter, backtester et optimiser la Stratégie des Tortues sur TradeStation.

Qu’est-ce que la Stratégie des Tortues ?

La Stratégie des Tortues est une méthode de trading inventée à la suite d’un pari entre deux amis. Un peu comme dans un fauteuil pour deux, Richard Dennis assurait que tout le monde pouvait devenir trader alors que son ami William Eckhardt prétendait qu’il fallait des qualités extraordinaires.

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Mots croisés de l’été

mots croises financeUn article un peu spécial ce mois-ci. Voici un petit jeu à faire depuis la plage ou au bord de la piscine. Je vous propose de résoudre ces mots croisés pour tenter de gagner deux heures de formation aux options par Skype !

Ci-dessous, les quelques règles du jeu et votre grille vous attendent. Toutes les réponses se trouvent sur mon site ou ont un rapport avec la finance. Il n’y a que quelques “jeux de mots” qui feront appel à votre humour pour trouver la solution. Bonne grille et bonne chance pour gagner le gros lot.

 

Règles du jeu.

Jeu sans obligation d’achat.
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Straddle ou Butterfly ?

Straddle ou Butterfly

Dans l’article d’aujourd’hui, je vais vous présenter deux stratégies que vous connaissez si vous avez déjà parcouru mon blog. Il s’agit du Straddle et du Butterfly. Je vais vous faire un comparatif entre les deux et vous montrer les résultats d’un backtest. Mais je vais commencer cet article en vous faisant part de quelques news.

 

News juin/juillet 2018.

Vous l’aurez peut-être remarqué, je publie moins d’article ? J’avais l’habitude de publier deux articles par mois, mais cela fait maintenant 3 mois que je ne publie qu’un seul article. La raison est que j’ai moins de temps car j’ai plus de personnes en formation. Comme il s’agit de formations individuelles et personnalisées, cela me prend beaucoup de temps et je préfère consacrer mon temps à mes élèves plutôt qu’à écrire des articles.

Je profite d’ailleurs de celui-ci pour vous informer que je serai au Salon du Trading en septembre pour faire une présentation d’une durée d’une heure à 11h. Mais je serai présent toute la journée. N’hésitez pas à venir me rencontrer.

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Qu’est-ce que le Short Squeeze et le Short Float ?

Short Squeeze et Short Float

Dans mon article du 6 février 2018, je disais ne pas avoir peur de la hausse soudaine du VIX car j’expliquais que celle-ci était due uniquement à un Short Squeeze et que la volatilité implicite du SP500 allait retomber à 15 dans les 30 à 60 jours. C’est exactement ce qui s’est produit.😉 Mais cet article a suscité des questions de la part de mes lecteurs. Même de la part de personnes très expérimentées. C’est pourquoi aujourd’hui je vais expliquer le concept de Short Squeeze et de Short Float.

 

Qu’est-ce que le Short Float ?

Le “Float” est le nombre d’actions disponibles et échangeables par le public sur le marché.

En prenant Apple comme exemple (source finviz), vous pouvez voir en bas à droite de cette copie d’écran (encadré rouge) que le nombre d’actions total est de 4,97 milliards (Shares Outstand) alors que le nombre d’actions disponibles au trading pour le public (Shares Float) n’est que de 4,91 milliards. Les 0,06 milliards d’actions restantes étant des actions privilégiées qui sont détenues, la plupart du temps, par les dirigeants.

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Stratégie sur ETF de ma formation sur les marchés US.

Stratégie sur ETF intro

Désolé, ce mois-ci, je n’ai pas eu le temps d’écrire deux articles sur le blog. J’ai d’abord passé la première semaine de mai en vacances à Maspalomas dans les Canaries, puis j’ai été très occupé avec l’écriture d’un article pour le Magazine Action Future ainsi que par la formation de mes élèves. Mais me voici de retour avec un cadeau d’anniversaire. Je vais vous montrer les résultats d’une stratégie sur ETF de ma formation sur les marchés US et vous expliquer comment vous pourrez obtenir les mêmes résultats*.

 

Résultats de la stratégie depuis le 1er janvier 1999.

Je tiens à remercier un de mes élèves (Olivier) qui a programmé la stratégie sur EasyLanguage. Je peux donc vous montrer un backtest sur TradeStation grâce à son travail.

Les résultats tiennent compte des commissions qui sont de l’ordre de $0,007 par actions avec l’offre de TradeStation Global. La stratégie fonctionne aussi sur CFD, mais il faudra rajouter des frais de tenue de position overnight.

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Actualités des marchés, avril 2018.

Actualité des marchés

Avec l’arrivée du printemps et les occupations qui vont avec, vous n’avez peut-être pas eu le temps de prêter une grande importance à certaines nouvelles de la sphère financière qui vont pourtant bouleverser la vie des traders. Voici 3 nouvelles qu’il ne fallait pas louper.

 

Elargissement des plages horaires en Europe.

Enfin, ils ont compris ! C’est à se demander comment l’Eurex n’a pas eu l’idée plus tôt ? Ils vont agrandir la plage horaire pour trader les Futures DAX, mini-DAX, EuroStoxx50, MSCI, VSTOXX, FGBL, FGBM, FGBS et FGBX. La plage actuelle est de 8h à 22h. Elle va passer de 1h du matin (pour la cession Asiatique) à 22h. Cette nouvelle plage va donc couvrir 21h sur 24h. Voici la circulaire de l’Eurex (en Anglais).

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Formation au trading de paires sur Futures

Trading de paires sur Futures

Si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous savez que je trade principalement les options, mais pas seulement. J’ai écrit beaucoup d’articles où il était question des Futures. Le trading directionnel est très compliqué, peu y arrivent, c’est pourquoi je vous ai préparé cette formation où il est question de trading de paires. Avec le trading de paires, il n’est plus nécessaire de prédire dans quel sens va partir le marché. Explications…

 

Trading de paires sur Futures, pour qui ?

Vous ne vous en sortez pas avec le trading directionnel ? Prédire le sens du marché n’est pas votre point fort ? Vous êtes un trader sur Futures ou sur CFD (cela marche aussi) ? Alors cette formation est faite pour vous !

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Les différentes façons de trader le SP500.

Je vous l’ai déjà démontré au début de cette ancienne vidéo, le SP500 est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus liquide que le CAC40. De toute façon, ce n’est pas compliqué, le SP500 est l’indice le plus tradé et donc, le plus liquide au monde. Lorsque l’on souhaite trader un produit liquide, fiable avec un minimum de slippage et peu manipulable, il est évident qu’on est obligé de se diriger vers cet indice. C’est pourquoi, aujourd’hui, je vais vous présenter les différentes façons de trader le SP500.

 

Qu’est-ce que le SP500 ?

Voici une rapide présentation du SP500 pour ceux qui ne seraient pas exactement ce dont il s’agit ou comment il fonctionne.

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TradeStation + Interactive Brokers. Nouvelle offre de courtage.

TradeStation + IB logo

Vous en réviez ? TradeStation l’a fait ! 😉 En effet, il est désormais possible de trader sur toutes les places de marchés (USA, mais aussi Europe et Asie) et également tous les actifs (Actions, Futures, Options, Obligations, Forex, CFD…) via un seul et unique compte grâce au partenariat qu’a établi TradeStation avec Interactive Brokers. Tout ceci avec un service et de la formation en Français. Explications.

 

Présentation de l’offre TradeStation + IB.

La plateforme, primée plusieurs années consécutives « meilleure technologie de plateforme de trading » par le site StockBrokers, vient de s’allier avec Interactive Brokers, le mastodonte des courtiers.

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Broken Wing Butterfly

Broken Wing Butterfly

Comme vous vous en êtes peut-être rendu compte, certaines stratégies sur options ont des noms un peu spéciaux, faisant souvent référence à des animaux (Bull, Bear, Condor, Butterfly…). Je vais aujourd’hui vous présenter une variante de la stratégie du Butterfly qui est très utilisée par les traders sur options. Il s’agit du Broken Wing Butterfly (pauvre bête : papillon à aile cassée). 😉

 

Qu’est-ce qu’un Broken Wing Butterfly ?

Un Broken Wing Butterfly n’est rien d’autre qu’un Butterfly, c’est-à-dire une stratégie sur options qui combine l’achat et la vente simultanée de Calls et/ou de Puts de prix d’exercice (Strike) différents mais de même échéance. A la différence que pour le Broken Wing Butterfly, le placement des Strikes n’est pas symétrique.

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