Aujourd’hui, je vais vous présenter un outil qui a révolutionné ma façon de trader les options. Il s’agit d’un site internet qui permet de backtester ses stratégies sur options. Pour tous ceux qui sont habitués à backtester leurs stratégies sur actions, forex ou futures, cela va leur sembler évident, mais pour les traders sur options, un tel outil n’existait pas jusqu’à maintenant…

Application web pour backtest trading options.

Le logiciel que je vais vous présenter est une application web. Il s’agit de Trade Machine Pro de CML. Pas de plateforme à télécharger, vous pouvez y accéder depuis n’importe quel navigateur. Il s’agit d’un outil de backtest et d’un scanner pour des stratégies sur options. La base de données est conséquentes puisqu’elle remonte à 2007. Ce qui est parfait pour pouvoir tester le comportement de nos stratégies pendant une des plus grosses crises qu’ont connu les marchés financiers ces dernières années.

Il est possible de backtester vos stratégies sur plusieurs milliers d’actions américaines mais également sur plus de 500 actions étrangères dont une centaine d’actions Européennes. Mais il s’agit des actions étrangères qui sont cotées sur les places boursières américaines. Pour l’Europe on retrouve par exemple des sociétés comme Royal Dutch, Novartis, Unilever, Total, British Pretroleum, SAP et Sanofi.

Il est également possible de faire vos backtest sur les indices US comme le SP500, le Russell et notamment le VIX.

Il y a un premier outil qui est donc un outil de backtest. Grâce à cet outil, vous pourrez backtester toutes vos stratégies, même les plus complexes jusqu’à 4 jambes. Vous pourrez tester de façon systématique en incluant ou en excluant les earnings.

Vous pourrez trader avant, pendant ou après les earnings.

Ci-dessous, une copie d’écran d’un backtest d’un Iron Condor sur JPM réalisé uniquement pendant les earnings sur les 10 dernières années. La stratégie consiste à mettre en place un Iron Condor avant la clôture des marchés et à clôturer celui-ci le jour de la sortie des earnings. Quel que soit l’Iron condor testé, les résultats sont positifs avec des performances de réussites allant de 72% à 77% et un rendement global allant de 177% à 436%.

Il est également possible de backtester selon des configurations techniques précises telles que des moyennes mobiles ou des RSI. Ci-dessous, les résultats d’un backtest sur des Bull Put Spread sur FDX à chaque fois que le RSI (20 périodes) était inférieur à 30. Encore une fois une stratégie très intéressante puisqu’elle donne 85% de réussite et des rendements allant de 53% à 76% en fonction des Strikes choisis.

Le deuxième outil disponible est un Scanner. En effet, vous n’avez même pas besoin de backtester vous-même vos stratégies, le scanner fait le travail à votre place.

Ci-dessous une copie d’écran avec un exemple de résultats que donne le scanner lorsque je lui demande qu’elles sont les meilleurs résultats de la stratégie « Long Strangle sur signaux techniques » parmi toutes les sociétés qui figurent dans l’indice Dow Jones.

Et enfin, le dernier outil très utile qui vient parfaire ce logiciel est un système d’envoi d’alertes. En effet, lorsque vous avez trouvé une stratégie que vous avez backtestée vous-mêmes ou que le scanner vous a donné, vous pouvez vous faire envoyer une alerte sur votre email. Ce qui fait qu’à chaque fois que le signal se présente, vous ne pourrez pas rater le trade.

Formation gratuite en Français.

Comme vous l’avez vu dans les différentes copies d’écran ci-dessus, le logiciel est en Anglais. Pour certains cela ne posera aucun problème, mais pour d’autres, cela sera un frein à l’utilisation de cet outil.

Il serait dommage que vous soyez obligé de rater cette formidable opportunité qu’offre ce logiciel à cause de la barrière de la langue !

C’est pourquoi, en vous abonnant en utilisant ce lien, vous aurez toute la formation dont vous avez besoin pour la manipulation du logiciel. J’assurerai moi-même la formation via des vidéos ou alors via Skype.

La satisfaction client est aussi importante pour le gérant de Trade Machine Pro qu’elle ne l’est pour moi. C’est pourquoi, vous pourrez demander le remboursement de votre abonnement avant la fin du premier mois. En effet, si avant la fin de votre abonnement, vous ne voyez pas l’intérêt d’un tel outil, alors vous serrez remboursé sur simple demande.

Bonus: deux heures de formation aux options.

Cependant, compte tenu de la puissance de l’outil et des gains qu’il devrait vous permettre de faire*. Je ne vois pas comment ne pas être satisfait. Je suis un heureux client depuis plusieurs mois.

D’autant qu’en restant abonné un minimum de 2 mois, vous aurez le bonus de pouvoir suivre deux heures de formation aux options. Pendant ces heures en direct via Skype, vous pourrez me poser toutes vos questions sur les options. Vous pourrez ainsi approfondir pleinement vos connaissances sur les options et ainsi optimiser au maximum l’utilisation du logiciel.

Vous pourrez bénéficier de ces heures de formation aux options uniquement si vous vous abonné en utilisant ce lien et lorsque vous serez facturé de votre deuxième mois. En effet, si vous n’êtes pas satisfait de votre mois d’essai, vous pouvez demander un remboursement. C’est pourquoi les heures de formation aux options que je vous offre ne sont valables qu’au bout du deuxième mois d’abonnement.

Avant de vous laisser regarder les vidéos de présentation ci-dessous, n’oubliez de me suivre sur Twitter ou sur ma page Facebook car je posterai de temps à autre des trades qui seront tirés du scanner de la Trade Machine Pro.

*Comme tout outil de backtest, les résultats donnés par le logiciel sont basés sur des performances passées. Celles-ci ne préjugent pas des performances futures.