Dans l’article précédent, je vous faisais part de mes prédictions pour 2016. Dans celui-ci, je vais revenir sur la performance Celtinvest 2015 pour vous montrer qu’il est possible de faire un rendement intéressant, même en consacrant une grande partie de son portefeuille à de l’investissement.
Performance Celtinvest 2015, résultats.
Ci-dessous, une copie d’écran de mon compte TradeStation.
J’ai obtenu un rendement de 26,45% pour l’année 2015. Pour certains qui croient qu’un trader double son capital tous les ans, cela va paraître peu, mais pour moi, c’est une très bonne performance. Pourquoi ?
Parce que je suis avant tout un investisseur. Je trade exclusivement des actions ou des ETFs qui se traitent sur les marchés US. Mon benchmark est donc le SP500. Et environ les deux tiers de mon portefeuille sont investis en permanence. Or, si l’on examine la performance du SP500 (qui est très légèrement négative en 2015) avec mon portefeuille, on constate que ce dernier surperforme mon benchmark de 27% ! A titre de comparaison, en 2014, je n’avais surperformé le SP500 « que » de 11%.
Maintenant, regardons la courbe de profits.
Il ne faut pas tenir compte des pics que l’on voit sur la courbe (trades numéros ~25, ~325 et ~450). En effet, il s’agit de spreads composés de deux parties clôturées en même temps. Il y a donc une partie du trade qui fait baisser le résultat, mais aussitôt l’autre partie du trade qui fait remonter le résultat (ou vice-versa). Entrainant en réalité qu’un petit gain ou qu’une petite perte et en aucun cas de grosses variations comme pourrait le laisser supposer le graphique. La courbe des profits est donc assez lisse et monte régulièrement. Vous constaterez cependant, qu’il m’arrive, comme tout le monde, d’enchainer des séries de plusieurs trades perdants.
Le plus important bien sûr, c’est d’être positif à la fin de l’année, même si certains mois peuvent se révéler plus difficiles que d’autres, comme le montre le graphique ci-dessous. Cependant, avoir une courbe de gains la plus régulière possible et d’une part, plus confortable psychologiquement et d’une autre part, signe d’un trading relativement sain.
Notez au passage, que la volatilité du mois d’août a eu un très bon effet sur ma performance contrairement à ce que l’on aurait pu croire. Ceci est dû à l’accroissement de la volatilité. En effet, je suis plutôt vendeur d’options et donc de volatilité. Plus la volatilité est élevée et plus les primes d’options sont grosses et « juteuses ». Ce qui peut permettre aux vendeurs d’options d’augmenter leur rendement, à condition de ne pas abuser de l’effet de levier !
Performance Celtinvest 2015, conclusions.
La performance Celtinvest 2015 est bonne. En tout cas, elle me convient (c’est l’essentiel, n’est-ce pas ?). Et si je la compare avec le SP500 ou même avec celle des hedges funds, elle est bien meilleure. En effet, savez-vous que la performance moyenne des hedges funds est encore moins bonne que celle du SP500 avec -3.5% pour 2015, comme le montre le HFRX Global Hedge Fund Index ?
Au passage, j’en profite pour signaler à l’industrie des hedges funds que je suis prêt à étudier toute proposition d’embauche.
Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et je ne peux pas vous garantir que vous aurez des rendements similaires, mais je peux vous assurer qu’en faisant de l’investissement de façon intelligente et en utilisant les options, vous aurez toutes les chances de votre côté pour obtenir des performances positives et supérieures à celles du marché.
C’est pourquoi je vais lancer dans les prochaines semaines, une formation dédiée à l’investissement avec des options. Cette formation sera dispensée sur support PDF suivi d’un webinaire en direct pour répondre à toutes vos questions. Vous pourrez suivre cette formation gratuitement (sous certaines conditions). Inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir tous les détails avant sa sortie.
ah ben ça m’intéresse 🙂
Salut Paul,
Toutes mes félicitations pour ce brillant résultat !
Et mes sincères remerciements pour publier ta performance non seulement en % mais également en €uros.
Cette transparence est excessivement rare, et donc précieuse 😉
Cordialement.
Eric
Non en $ ! 😉
Mais merci beaucoup Eric pour tes encouragements.
Bravo pour ta performance remarquable.
Le plus remarquable réside moins dans la performance brute que dans la façon de l’obtenir.
Une technicité transmissible et reproductible. Peut être pas à l’identique mais en proportion satisfaisante.
Tu es effectivement employable….. Je ne doute pas un instant de la transformation.
Si je vois chez certains une belle carrière dans le tunning
Je perçois ici une carrière intéressante dans la gestion de portefeuille
Bravo
Bravo, super perf.
J’espère un jour en arriver là même si pour le moment je n’en suis qu’au début. Ta futur formation m’intéresse bien^^
Bonne continuation
Merci Mathieu.
Je te tiens informé pour la formation 😉
A+
Bonjour,
Ne le prenez surtout ps mal mais je me dois d’écrire mon ressenti en lisant vos performances et votre enthousiasme.
Ce qui n’est pas bon mais pas bien du tout pour un trader:
-Profit Factor très inférieur à 2 (mauvaise gestion du risque)
-Ratio Gain:Risque plus proche de 1 que de 2 (vous perdez plus que ce que ne vous gagnez)
-Taux de réussite trop proche de 50% (les outils d’analyses doivent servir à faire mieux que le 50-50 du pari)
Au final, SI votre taux baissait un peu alors vous ne performerez plus, déjà que si vous calculiez votre portefeuille par rapport à un investissement sans risque à travers le ratio de sharp vous serez surpris du constat.
Bref, de grosses remises en questions dont il ne faut avoir peur Monsieur.
Bien à vous.
Esmeralda.
Bonjour Esmeralda,
Merci pour votre commentaire intéressant. Sachez que chaque année je dois me remettre en question. En effet, chaque année les compteurs sont remis à zéro et je dois à nouveau faire de mon mieux pour surperformer les marchés ou même simplement finir en positif. Rien n’est jamais gagné d’avance et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Les ratios affichés sont faussés par la nature des trades sur options. En effet, je trade souvent des stratégies sur options qui sont constituées de deux options. Comme par exemple le Bull Put Spread (article du 10 décembre). Il s’agit des pics dont je parle dans cet article. Or ce trade lorsqu’il est clôturé, représente pour ma plateforme un trade gagnant ET un trade perdant. Soit un pourcentage de réussite de 50%. Qu’au final, je gagne ou que je perde…
Prenons un exemple en imaginant un instant que je sois très fort et que je gagne tous mes Bull Put Spread (ce qui n’est malheureusement pas le cas). Eh bien, ça ne changerait pas ma performance de réussite pour ma plateforme. J’aurais toujours une perf de 50%. Vous pourriez toujours critiquer mes ratios, pourtant, mes gains seraient excellents !
Donc, voyez les ratios c’est sympa, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Le plus important n’est-il pas le résultat ? 😉