Marge sur Options

Comme tout produits dérivés, les options fonctionnent avec un système de marge. La marge correspond à la somme nécessaire pour ouvrir une position. Qu’elles sont les différentes marges sur options ? En ce qui concerne les options, la marge requise pour tenir une...

Ecart type

Dans cet article sur la Volatilité Implicite (VI), j’ai commencé à aborder la notion de l’écart type. J’ai pris un exemple sur le SP500, expliquant que celui-ci avec une VI de 17% avait 68% de chance de se trouver dans un range donné d’ici un...

Acheter une Option Put

Voici en détails, les raisons pour acheter un Put et aussi comment bien le choisir. Pourquoi acheter une Option Put ? Voici une liste, des motifs pour lesquels on pourrait vouloir acheter un Put: Delta hedging Anticipation directionnelle Effet de levier Augmentation...

Acheter une Option Call

Dans cet article, nous allons voir pourquoi acheter un Call et aussi lequel choisir.   Pourquoi acheter une Option Call ? Ci-dessous une liste, des raisons pour lesquelles on pourrait vouloir acheter un Call: Delta hedging Anticipation directionnelle Effet de...

Options: le Delta

Le modèle mathématique le plus utilisé pour calculer la prime d’une option est le modèle de Black-Scholes. Celui-ci est caractérisé par plusieurs lettres Grecques: Delta Gamma Véga Thêta Rhô Je vais commencer par le Gamma car je garde « le meilleur » pour la...

Valeur Intrinsèque et Valeur Temps

Le prix de la prime d’une option est composée de deux valeurs: Valeur Intrinsèque Valeur Temps   Qu’est ce que la Valeur Intrinsèque ? La valeur intrinsèque de l’option correspond à ce que vaudrait l’option si celle-ci arrivait à...